바젤III 도입되면 은행문턱은…
바젤III 도입되면 은행문턱은…
  • 충청매일
  • 승인 2011.09.18 19:58
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글로벌 금융위기가 진행중이던 2008년. 미국에서는 베어스턴스, 리먼브라더스, 모건스탠리 등 세계굴지 금융기관들이 파산·합병되거나 정부의 구제금융을 받아야 했다. 이들은 무분별하게 단기자금을 차입해 장기의 고위험자산에 투자함으로써 해당 금융기관의 부실을 초래함은 물론, 국민의 혈세를 낭비하고 국제 금융시장의 심각한 불안을 야기한 바 있다.

이에 우리나라를 포함한 주요국 중앙은행 총재 등으로 구성된 국제결제은행(BIS) 산하 은행감독위원회(BCBS)에서는 새로운 은행 규제방안인 바젤Ⅲ를 정립했다(2013년 시행 예정).

바젤Ⅲ는 기존의 BIS자기자본비율규제(바젤Ⅱ)를 세분화하고 항목별 가중치를 상향조정하는 한편 레버리지(차입투자) 및 유동성 규제를 도입하는 것을 주요 골자로 하고 있다.

바젤Ⅲ에서는 기존의 BIS자기자본비율 8% 기준은 그대로 두되 보통주자본(보통주+이익잉여금 등)비율은 4.5%이상(완충자본 포함시 7%), Tier1(보통주자본 + 영구최후순위채 등)비율은 6% 이상으로 정하고 있다.

또 은행의 과다한 차입방지를 위해 레버리지 비율(Tier1자본/총자산)을 3% 이상 유지하도록 하고, 채권자들의 급격한 자금인출 요구에 응하기 위해 유동성규제(Liquidity Coverage Ratio, 1달 동안의 순현금 흐름을 커버할 수 있도록 고유동성자산을 100% 보유)를 새롭게 도입했다.

이렇게 강화된 바젤Ⅲ를 기준으로 국내은행의 건전성 지표(2010년말 기준)를 살펴보면, 보통주자본비율(10.3%)과 레버리지비율(4.6%)은 각각 바젤Ⅲ기준인 7%(자본보전 Buffer 포함)와 3%를 크게 상회하고 있다.

반면 유동성비율(LCR, 76%)은 바젤Ⅲ기준 100%에 다소 미달하고 있다. 따라서 국내은행의 자본 및 레버리지 비율은 상대적으로 양호, 당분간 은행들의 대출 취급시 지장을 받지는 않는다.

중장기적으로는 만기도래 후순위 채권의 차환 발행 시 차입부담 가중 등으로 대출금리가 상승할 가능성도 존재한다.

그러나 유동성지표 개선을 위해 은행들이 앞 다퉈 소매예금, 우량회사채, 지방채 등에 대한 확보경쟁에 나설 가능성이 크므로 예금자 수신금리 인상, 우량기업 및 지방정부의 채권 발행비용 감소 등의 편의 증가도 예상된다.    

신상준 기획조사팀 과장

 

 


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